汉武帝建元二年(公元前139年),郎中令王臧因为写文章宣扬儒术,得罪了信奉黄老思想的窦太后,窦太后据此认为读书人知识虽然多,但是品质很差。而万石君家却因为默默地躬行礼法,为皇太后所称道,于是窦太后下旨破格提拔万石君长子石建为郎中令,小儿子石庆为内史。
万石建头发斑白的时候,万石君还非常的健康,没有出现什么老年疾病。万石建非常孝顺,虽然担任郎中令,公事繁多,还每隔五天就回家去看望父亲一次。他进入父亲的房间,小声向佣人打听父亲的身体情况,还拿出父亲的衣服和便溺用的器皿,亲自洗刷,洗干净后就悄悄交给佣人,不敢让父亲万石君知道。万石建这样做已经成了习惯。这正是万石君以身作则、教导有方的结果。后来万石君迁徙到陵里居住。有一次,小儿子内史万石庆喝醉了酒回来,进外门的时候没有下车,而是直接驱马进入内厅。万石君知道了这件事后,就又不吃饭。万石庆非常害怕,就袒胸露背向父亲请罪,可是万石君仍不原谅他。全家族的人以及哥哥万石建,都袒露胸背前来求饶,万石君责备说:“内史是身份显贵之人,更应该注重礼法,遇见年岁较大的人都要回避。而现在内史却坐在车上驱车直入,无所顾忌,这是多么失礼的行为啊。理应受到惩罚。”说着,生气地吩咐万石庆走开。从此之后,石庆和其他的几个哥哥一进入里门,就快步回到家中。